Биржевой стакан криптовалюты что это такое, как анализировать цену на биткоин и какие торговые стратегии бывают

В результате рыночной борьбы уровень либо пробьют, либо цена отскочит от него. Чтобы торговать через стакан в CScalp, используем мышь. Кликом ЛКМ по предложениям продавцов (красная зона) мы отправим рыночную заявку на покупку. Кликом ПКМ по ценовому уровню в предложениях продавцов мы отправим лимитную заявку на продажу. Цена, по которой мы кликаем, будет ценой нашей заявки.

Если же наоборот, он хочет их реализовать, то ему нужно ориентироваться на зону покупки. Таким образом во время торгов трейдеры создают множество заявок. Надо учесть факт того, что заявок создается очень и очень много. А в котировочную таблицу попадают лишь те, стоимость которых наиболее приближена к рыночной.

Инструменты для анализа

Стратегия применяется для манипуляции рынком и состоит в том, чтобы создать видимость возможного движения цены в одну из сторон, с намерением играть в противоположном направлении. Чтобы до нужного момента не изменять ситуацию на рынке, крупные трейдеры вынуждены разными способами скрывать свои действия и намерения. Например, после коррекции вниз мало покупателей, а плотность заявок на продажу большая.

Он дает понимание происходящего и посредством таблицы позволяет оптимально оценить ситуацию на рынке, выбрать наиболее удачную точку входа. Вариаций, как будут происходить события дальше, очень много. Но ни один стакан не отразит абсолютно все запросы в режиме онлайн.

Для инструментов, номинированных в USDT, цены отображаются в USDT. В колонке «Количество» – общее количество инструментов, выставленное на ценовом уровне. Для спотовых пар – количество монет, для фьючерсов – количество контрактов. Это вводные данные, по которым мы можем понять, какие объемы размещены на ценовых уровнях. Стакан Bybit подсказывает, на каких ценовых уровнях сосредоточен интерес. В стакане мы видим, на какие цены участники рынка расставляют ордера и какой объем в этих заявках.

• Это стандартный размер, однако у некоторых брокеров он может быть и меньше.
• Order Book представляет собой список лимитных ордеров на продажу (красная стена) или на покупку (зеленая стена).
• Но скальпингом можно заниматься не на всех фьючерсах.

Как происходит торговля?

То есть, мы видим, что на ценах уже «висят» объемы для сделок. Чем больше строк «покрыто» объемами, тем шире диапазон цен для возможной сделки. В таких условиях проще торговать – мы можем открыть / закрыть позицию по нужной нам цене.

Торговлю по биржевому стакану используют не только трейдеры, но и инвесторы, при торговле низко ликвидными активами. В данной статье мы узнаем, что такое биржевой стакан, как правильно его читать, как рассматривать котировки и проводить анализ рынка акций и других активов. Посмотрим, в каком виде трейдеру предоставляется информация о ценах и количестве акций, и котировок в текущей продаже. Рассмотри, как правильно проводить аналитику биржевого стакана и что необходимо менять в настройках. Стакан в биржевой торговле применяется для анализа объема спроса и предложения на конкретный актив. Так формируется представление о его ликвидности, эффективности вложений и прогнозируется возможная динамика цены актива.

• В этой статье я расскажу, что такое стакан на бирже, как его грамотно применять и в чем польза такого инструмента.
• В стандартных настройках программ для трейдинга и брокерских приложений его «глубина» (количество строк) обычно 20×20, то есть в нем можно посмотреть по 20 цен продажи и покупки.
• Почему то информации о биржевом стакане меньше, и она не насколько популяризирована.
• Левый столбец означает ожидаемую цену, правый — предложенную цену.
• Он помогает определять ситуацию на рынке и настроение крупных инвесторов.

Как киты «манипулируют» заявками в биржевом стакане?

Такая деятельность выгодна эмитенту и бирже, чтобы поддерживать ликвидность не самых популярных инструментов. Сделки от крупного «оффера» — при появлении крупной заявки в стакане, часто её не могут удовлетворить сразу. Цена убегает от неё, движимая закрытием позиций и входящими в сделку скальперами, рассчитывающими заработать на этом отскоке. Таким образом, крупным может считаться и тот ордер, объём которого в несколько раз превышает средний в течение торгового периода. Такие сделки достаточно заметны, однако существуют также варианты стаканов со встроенной гистограммой, облегчающей обнаружение объёмных заявок.

Применение стакана в трейдинге

Анализ биржевого стакана помогает участникам рынка правильно входить в рынок и выходить из него, балансируя портфель. Анализируя биржевую ситуацию с помощью стакана, инвесторы уделяют внимание средним заявкам и особенно пристально отслеживают крупные. Это дает возможность наблюдать давление трейдеров на цену активов. Умение интерпретировать биржевой стакан помогает найти способы влияния на слабые места участников и выявить линию наименьшего сопротивления для движения цены актива.

Когда пассивные заявки закрываются, цена, которую они защищали, пробивается, и с помощью агрессивных приказов рынок двигается дальше. Чтобы не действовать на авось, необходимо тщательно анализировать рынок и его движения. В помощь трейдеру предлагаются различные инструменты, среди которых не последнее место занимает биржевой стакан. Аналитика, которую он дает, позволяет объективно оценить обстановку и принять правильное решение. Это основной, но далеко не полный перечень показателей, на которые стоит опираться при анализе биржевого стакана. Многие из них уходят в специфику деятельности и могут быть непонятными для новичка.

Еще одна популярная операция «кита» – это фиктивные заявки. Игрок выставляет заявку на покупку большого объема по цене ниже текущей – рынок воспринимает её защитой от обвала. Проводить манипуляции проще на средне-ликвидных рынках, поэтому обезопасить инвестора может торговля высоколиквидными активами. По мере исполнения сделок и появления новых, стены меняются в режиме реального времени, отражая меняющиеся условия.

Реализуют и покупают через стакан заявок различные активы товары, акции, валюту, облигации. Благодаря ему инвестор видит глубину спроса и предложения во время биржевой торговли, оценивает, выбирает лучшую цену для своих операций. Как видно на рисунке, индикатор представлен в виде таблицы двумя колонками. Первый столбец называется «Цена», и в нем FXmail отображена стоимость котировок Ask (покупки) и Bid (продажи). Цены Ask выделены розовым цветом, а цены Bid – голубым. При этом наиболее выгодными считаются те сделки, в которых стоимость Ask и Bid находится примерно на одном уровне.

Анализ и применение в торговле

Как видите, данные стакана цен легко интерпретировать, что делает его одним из самых простых торговых инструментов. Когда есть покупатели, готовые приобрести актив по более высокой цене, есть основания полагать, что цена вырастет. В свою очередь, если на рынке наблюдается большое количество ордеров на продажу, цена, вероятно, упадёт. Таким образом, глубина рынка даёт представление о вероятном поведении цены на основе текущих заявок. В случае ликвидных активов единичные ордеры не особо влияют на цену, но они могут оказать существенное влияние на рынки менее популярных активов. В свою очередь, заявки крупного объёма заметно сказываются на цене большинства финансовых инструментов, поэтому “киты” обычно предпочитают внебиржевые сделки.

В верхней половине таблицы отражено 20 строк с предложениями на продажу, в нижней половине — 20 строк предложений о покупке. При необходимости трейдер может в индивидуальном порядке запросить у брокера стакан с большей глубиной. Такая потребность обычно возникает при торговле фьючерсами. Биржевой стакан — это эффективный инструмент для анализа текущего соотношения цен и объемов спроса и предложения на рынке.

От платформы к платформе биржевой стакан может несколько отличаться визуально, имея дополнительные настройки. Но при этом его задачи и ключи к пониманию остаются теми же. Итак, учитывая спрос на тему, да и понимание того, насколько для новичка важна эта информация — сегодня расскажу про биржевой стакан.

Преобладание пассивных приказов можно применять для установки stop-loss. Если сразу после открытия позиции к торгам подключается крупный трейдер и курс направляется в сторону роста, можно ставить стоп-лосс на пункт ниже упомянутого участника. Если крупный ордер исполняется, лучше выйти из рынка, ведь снижение курса продолжится.